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临近交割日,恒生指数期货交易应注意什么?

文章分类:恒生指数

标签: 恒生指数交易平台 恒生指数期货交易

发布时间:2021-08-24 15:10:57

一些刚刚接触恒生指数期货的朋友,可能还没有什么交割日的概念。然而,这又是每个做恒生指数期货交易的投资者,都必须了解的基本知识。

 

恒生指数期货交割日期分为四个月份,即当前月、下一月、以及后两个季月,如若当前为8月,则合约分为8月恒指、9月恒指、12月恒指、3月恒指,8月现金交割之后,则变化为9月、10月、12月、3月,之后循环反复。

 

最后交易日的意思很明显,就是恒生指数期货合约到期,停止交易。过了这个交易日的未平仓合约,必须按规定进行实物交割或者现金交割。交割日,是交易双方同意交换款项的日期。就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割,必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。

 

对恒生指数期货而言,最后交易日就是交割日(有些商品期货的最后交易日和交割日不一样),是每月倒数第二个交易日。意思是,不管你是什么时候入场,只要手里还有恒生指数期货进入交割期的合约,在最后交易日这天都必须平仓,这里主动权仍在投资者手上。如果到了最后交易日仍未手动平仓,恒生指数期货交割合约将会被系统进行统一的强制平仓,那么这时就无法按照投资者想要的价格结算,只能以结算价来结算了。

 

结算日在每月的最后交易日,是用现金进行交割结算。最后结算价由结算公司决定,以最后交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点:(i)联交所持续交易时段开始后的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。结算完以后,这个合约就摘牌退出市场了。

 

为了不让自己陷入被动的状态,投资者在进行恒生指数期货交易时,一定要对交割日有所理解。当交割日临近,需要注意几点:


1) 交割日效应。由于恒生指数期货采用现金交割的方式进行结算,而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望,在最后结算日的相互作用,从而使得交割日指数的成交量和波动率显著增加。因此,交割日前夕恒生指数期货可能会莫名上蹿下跳,新手投资者尽量避免在临近交割日持仓(提前平仓或不加仓),以防范风险。


2) 遭遇强平。一般进行恒生指数期货交易时,不建议持仓过夜,因为恒生指数期货第二天开盘时很容易高开或低开,隔夜单风险较大。不过,不少波段交易者根据自己的交易计划,中短线持仓,这时就需要注意自己的盈利目标设置是否会遇到交割日,否则,即使行情朝着预期方向变化,但持仓却因为交割日而被强平,那就很可惜了。

 

以上就是恒生指数期货交割日相关内容,希望对各位做恒生指数期货交易的投资者有所帮助。

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